VAR dan VECM
Model multivariat deret waktu.
Untuk apa dipakai
- Menganalisis data deret waktu atau data panel
Data yang dibutuhkan
Data deret waktu atau data panel: satu baris per periode, satu kolom per variabel.
Unggah file Excel (.xlsx) atau CSV. Aplikasi memeriksa kecocokan data dengan metode sebelum analisis dijalankan, dan token tidak terpotong bila analisis gagal.
Bantuan — proses & rumus
Tahap komputasi yang dijalankan OlahData untuk metode ini, lengkap dengan rumus dan rujukannya.
VAR dipakai bila deret stasioner (level atau selisih); setiap persamaan diestimasi dengan OLS. VECM dipakai bila deret I(1) dan berkointegrasi: estimator Johansen (regresi peringkat tereduksi) dengan peringkat dari uji trace atau ditetapkan sendiri.
Lag dipilih dengan AIC, BIC, HQ, atau FPE (sampel sama untuk semua lag). VAR dinyatakan stabil bila semua modulus akar karakteristik kurang dari 1; pada VECM, sebanyak k−r akar bernilai tepat satu adalah hal yang wajar (tren stokastik bersama).
Residual diperiksa dengan uji portmanteau (autokorelasi) dan normalitas multivariat (Lütkepohl). Uji blok-eksogenitas Granger (Wald) menguji apakah lag satu variabel berpengaruh pada persamaan variabel lain.
Respons impuls ortogonal (dekomposisi Cholesky; urutan variabel memengaruhi hasil) menunjukkan efek satu simpangan baku kejutan pada setiap variabel sepanjang waktu, dengan pita kepercayaan bootstrap (pada VAR). Dekomposisi varians galat prakiraan menunjukkan porsi varians tiap variabel yang dijelaskan oleh kejutan variabel lain.
| Ukuran | Ambang batas | Rujukan |
|---|---|---|
| Modulus akar karakteristik (VAR) | < 1 untuk semua akar → stabil | Lütkepohl (2005) |
| Uji portmanteau residual, p | > 0,05 → tidak ada autokorelasi residual tersisa | Lütkepohl (2005) |
- Lütkepohl, H. (2005). New introduction to multiple time series analysis. Springer.
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48.
- Johansen, S. (1995). Likelihood-based inference in cointegrated vector autoregressive models. Oxford University Press.
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580.
- Enders, W. (2015). Applied econometric time series (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Runkle, D. E. (1987). Vector autoregressions and reality. Journal of Business & Economic Statistics, 5(4), 437–442.
Lütkepohl (2005); Sims (1980); Johansen (1995)
Contoh hasil
Contoh hasil dengan data fiktif untuk metode ini sedang disiapkan.
Ingin mencoba dengan data Anda?
Hasilnya disertai tabel, grafik, narasi, dan penjelasan prosesnya.