Uji kointegrasi
Hubungan jangka panjang antar variabel deret waktu.
Untuk apa dipakai
- Menganalisis data deret waktu atau data panel
Data yang dibutuhkan
Data deret waktu atau data panel: satu baris per periode, satu kolom per variabel.
Unggah file Excel (.xlsx) atau CSV. Aplikasi memeriksa kecocokan data dengan metode sebelum analisis dijalankan, dan token tidak terpotong bila analisis gagal.
Bantuan — proses & rumus
Tahap komputasi yang dijalankan OlahData untuk metode ini, lengkap dengan rumus dan rujukannya.
Kointegrasi hanya bermakna untuk variabel yang terintegrasi pada orde yang sama; ADF dijalankan pada level dan selisih pertama tiap variabel untuk memastikan.
Regresi statis dijalankan dengan tiap variabel bergantian sebagai terikat, lalu residunya diuji akar unit (ADF). Bila residu stasioner, ada kointegrasi. Hasil dapat berbeda menurut variabel mana yang dijadikan terikat.
Uji trace mencari peringkat kointegrasi r secara berurutan dari r = 0, berhenti pada r pertama yang tidak ditolak; tidak bergantung pada pilihan variabel terikat seperti Engle-Granger, sehingga lebih disarankan untuk lebih dari 2 variabel.
Bila ada kointegrasi, dihitung persamaan jangka panjang (β, dinormalisasi pada variabel pertama) dan seberapa cepat tiap variabel mengoreksi penyimpangan dari keseimbangan (α); α tidak signifikan berarti variabel itu "lemah eksogen".
| Ukuran | Ambang batas | Rujukan |
|---|---|---|
| Sig. ADF residu Engle-Granger | ≤ 0,05 → ada kointegrasi | Engle & Granger (1987) |
| Statistik trace vs nilai kritis 5% | statistik > kritis → tolak H0 (ada kointegrasi pada peringkat itu) | Johansen (1991); Osterwald-Lenum (1992) |
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276.
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231–254.
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580.
- MacKinnon, J. G., Haug, A. A., & Michelis, L. (1999). Numerical distribution functions of likelihood ratio tests for cointegration. Journal of Applied Econometrics, 14(5), 563–577.
- Osterwald-Lenum, M. (1992). A note with quantiles of the asymptotic distribution of the maximum likelihood cointegration rank test statistics. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 54(3), 461–472.
- Enders, W. (2015). Applied econometric time series (4th ed.). John Wiley & Sons.
Engle & Granger (1987); Johansen (1988, 1991)
Contoh hasil
Contoh hasil dengan data fiktif untuk metode ini sedang disiapkan.
Ingin mencoba dengan data Anda?
Hasilnya disertai tabel, grafik, narasi, dan penjelasan prosesnya.