Uji kausalitas Granger
Menguji arah pengaruh antar deret waktu.
Untuk apa dipakai
- Menganalisis data deret waktu atau data panel
Data yang dibutuhkan
Data deret waktu atau data panel: satu baris per periode, satu kolom per variabel.
Unggah file Excel (.xlsx) atau CSV. Aplikasi memeriksa kecocokan data dengan metode sebelum analisis dijalankan, dan token tidak terpotong bila analisis gagal.
Bantuan — proses & rumus
Tahap komputasi yang dijalankan OlahData untuk metode ini, lengkap dengan rumus dan rujukannya.
Uji Granger mensyaratkan deret stasioner; ADF dijalankan pada bentuk data yang dipakai (level, selisih pertama, atau kedua). Deret yang belum stasioner dapat menghasilkan hubungan Granger yang menyesatkan (regresi palsu).
Untuk tiap pasangan variabel, lag dipilih dari VAR dua variabel memakai AIC atau BIC (nilai terkecil) pada sampel yang sama untuk semua lag, atau ditetapkan sendiri.
Untuk tiap pasangan X → Y, diuji apakah lag X menambah kemampuan memprediksi Y di luar lag Y sendiri, dengan membandingkan model yang menyertakan lag X (tak terbatas) dengan yang tidak (terbatas).
F = ((RSS_terbatas − RSS_tak_terbatas)/p) / (RSS_tak_terbatas/df2)
Hasil kedua arah (X→Y dan Y→X) digabungkan menjadi kesimpulan: dua arah (umpan balik), satu arah, atau tidak ada hubungan Granger sama sekali.
| Ukuran | Ambang batas | Rujukan |
|---|---|---|
| Sig. uji F Granger | ≤ 0,05 → X Granger-menyebabkan Y | Granger (1969) |
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424–438.
- Lütkepohl, H. (2005). New introduction to multiple time series analysis. Springer.
- Enders, W. (2015). Applied econometric time series (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics (5th ed.). McGraw-Hill.
Granger (1969)
Contoh hasil
Contoh hasil dengan data fiktif untuk metode ini sedang disiapkan.
Ingin mencoba dengan data Anda?
Hasilnya disertai tabel, grafik, narasi, dan penjelasan prosesnya.