ECM
Model koreksi kesalahan jangka pendek dan panjang.
Untuk apa dipakai
- Menganalisis data deret waktu atau data panel
Data yang dibutuhkan
Data deret waktu atau data panel: satu baris per periode, satu kolom per variabel.
Unggah file Excel (.xlsx) atau CSV. Aplikasi memeriksa kecocokan data dengan metode sebelum analisis dijalankan, dan token tidak terpotong bila analisis gagal.
Bantuan — proses & rumus
Tahap komputasi yang dijalankan OlahData untuk metode ini, lengkap dengan rumus dan rujukannya.
Regresi level y atas X dijalankan, lalu residunya diuji akar unit (ADF). Bila residu stasioner, kombinasi variabel itu sah sebagai hubungan keseimbangan jangka panjang.
Selisih y diregresikan terhadap selisih X (dengan lag), selisih y tertinggal, dan residu langkah 1 yang tertinggal satu periode (ECT).
Δy_t = c + Σγ·ΔX_(t-l) + Σφ·Δy_(t-l) + λ·ECT_(t-1) + e_t
λ seharusnya negatif dan signifikan: antara −1 dan 0 berarti sebagian penyimpangan dari keseimbangan dikoreksi setiap periode (−λ = kecepatan koreksi, dari situ dihitung waktu paruh koreksi).
Residual model jangka pendek diperiksa dengan Breusch-Godfrey (autokorelasi), ARCH LM dan Breusch-Pagan (heteroskedastisitas), Jarque-Bera (normalitas), dan Ramsey RESET (bentuk fungsi).
| Ukuran | Ambang batas | Rujukan |
|---|---|---|
| Koefisien ECT (λ) | negatif, signifikan, antara −1 dan 0 | Engle & Granger (1987) |
| Sig. ADF residu langkah 1 | ≤ 0,05 → ada kointegrasi (ECM sah) | Engle & Granger (1987) |
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276.
- Davidson, J. E. H., Hendry, D. F., Srba, F., & Yeo, S. (1978). Econometric modelling of the aggregate time-series relationship between consumers' expenditure and income in the United Kingdom. The Economic Journal, 88(352), 661–692.
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355.
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301.
- Enders, W. (2015). Applied econometric time series (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics (5th ed.). McGraw-Hill.
Engle & Granger (1987); Davidson dkk. (1978)
Contoh hasil
Contoh hasil dengan data fiktif untuk metode ini sedang disiapkan.
Ingin mencoba dengan data Anda?
Hasilnya disertai tabel, grafik, narasi, dan penjelasan prosesnya.