Uji akar unit (stasioneritas)
Memeriksa kestasioneran data deret waktu.
Untuk apa dipakai
- Menganalisis data deret waktu atau data panel
- Memeriksa asumsi data (normalitas, dan lainnya)
Data yang dibutuhkan
Satu kolom angka deret waktu, satu baris per periode.
Unggah file Excel (.xlsx) atau CSV. Aplikasi memeriksa kecocokan data dengan metode sebelum analisis dijalankan, dan token tidak terpotong bila analisis gagal.
Bantuan — proses & rumus
Tahap komputasi yang dijalankan OlahData untuk metode ini, lengkap dengan rumus dan rujukannya.
H0: ada akar unit (data tidak stasioner). Nilai-p dan nilai kritis diperoleh dari simulasi Monte Carlo (6.000 jalan acak) yang disesuaikan dengan panjang data, jumlah lag, dan spesifikasi (konstanta/tren) persis seperti data pengguna, sehingga tetap berlaku untuk sampel kecil.
H0: data stasioner (kebalikan dari ADF). Statistik dibandingkan dengan tabel Kwiatkowski dkk. (1992). Kombinasi ADF dan KPSS lebih kuat daripada satu uji saja — kesimpulan "stasioner" mensyaratkan kedua uji sepakat (Enders, 2015).
Bila data tidak stasioner pada level, diuji ulang pada selisih pertama, lalu selisih kedua bila perlu, untuk menentukan orde integrasi I(0), I(1), atau I(2).
| Ukuran | Ambang batas | Rujukan |
|---|---|---|
| Sig. ADF | ≤ 0,05 → stasioner (tolak H0 akar unit) | Dickey & Fuller (1979) |
| Statistik KPSS | < nilai kritis 5% → stasioner (gagal tolak H0) | Kwiatkowski dkk. (1992) |
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431.
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607.
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159–178.
- Enders, W. (2015). Applied econometric time series (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics (5th ed.). McGraw-Hill.
Dickey & Fuller (1979); Kwiatkowski dkk. (1992)
Contoh hasil
Contoh hasil dengan data fiktif untuk metode ini sedang disiapkan.
Ingin mencoba dengan data Anda?
Hasilnya disertai tabel, grafik, narasi, dan penjelasan prosesnya.