Regresi data panel (CEM, FEM, REM)
Dengan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier.
Untuk apa dipakai
- Menganalisis data deret waktu atau data panel
- Menguji pengaruh variabel X terhadap Y
Data yang dibutuhkan
Data deret waktu atau data panel: satu baris per periode, satu kolom per variabel.
Unggah file Excel (.xlsx) atau CSV. Aplikasi memeriksa kecocokan data dengan metode sebelum analisis dijalankan, dan token tidak terpotong bila analisis gagal.
Bantuan — proses & rumus
Tahap komputasi yang dijalankan OlahData untuk metode ini, lengkap dengan rumus dan rujukannya.
Common Effect Model (CEM/pooled OLS) menggabungkan semua data menjadi satu regresi OLS, mengabaikan perbedaan antar individu. Fixed Effect Model (FEM) menghapus efek individu lewat transformasi within (mengurangkan rata-rata tiap individu). Random Effect Model (REM) memperlakukan efek individu sebagai acak dan diestimasi dengan GLS Swamy-Arora.
Menguji apakah efek individu ada; bila signifikan, FEM lebih baik daripada CEM.
F = ((RSS_CEM − RSS_FEM)/(G−1)) / (RSS_FEM/dof)
Menguji apakah efek individu berkorelasi dengan regresor. Bila signifikan, FEM dipakai karena REM menjadi bias; bila tidak, REM lebih efisien.
Menguji apakah ada efek individu sama sekali dibandingkan CEM. Ketiga uji digabungkan menjadi satu rekomendasi model akhir.
| Ukuran | Ambang batas | Rujukan |
|---|---|---|
| Uji Chow, p | ≤ 0,05 → FEM lebih baik dari CEM | Baltagi (2021) |
| Uji Hausman, p | ≤ 0,05 → pakai FEM; > 0,05 → REM efisien | Hausman (1978) |
| Uji Breusch-Pagan LM, p | ≤ 0,05 → REM lebih baik dari CEM | Breusch & Pagan (1980) |
- Baltagi, B. H. (2021). Econometric analysis of panel data (6th ed.). Springer.
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data (2nd ed.). MIT Press.
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271.
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239–253.
- Swamy, P. A. V. B., & Arora, S. S. (1972). The exact finite sample properties of the estimators of coefficients in the error components regression models. Econometrica, 40(2), 261–275.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics (5th ed.). McGraw-Hill.
Baltagi (2021); Hausman (1978)
Contoh hasil
Contoh hasil dengan data fiktif untuk metode ini sedang disiapkan.
Ingin mencoba dengan data Anda?
Hasilnya disertai tabel, grafik, narasi, dan penjelasan prosesnya.