ARDL
Model distributed lag dengan bound test.
Untuk apa dipakai
- Menganalisis data deret waktu atau data panel
Data yang dibutuhkan
Data deret waktu atau data panel: satu baris per periode, satu kolom per variabel.
Unggah file Excel (.xlsx) atau CSV. Aplikasi memeriksa kecocokan data dengan metode sebelum analisis dijalankan, dan token tidak terpotong bila analisis gagal.
Bantuan — proses & rumus
Tahap komputasi yang dijalankan OlahData untuk metode ini, lengkap dengan rumus dan rujukannya.
ARDL fleksibel terhadap campuran I(0) dan I(1), tetapi tidak sah bila ada variabel I(2) atau lebih; ADF dijalankan pada tiap variabel untuk memastikan.
Orde lag y (p) dan lag tiap X (qⱼ) dicari lewat pencarian grid pada seluruh kombinasi, dipilih berdasar AIC atau BIC terkecil pada sampel yang sama, atau ditetapkan sendiri.
Uji F menguji H0: tidak ada hubungan jangka panjang (koefisien level y(-1) dan semua X(-1) nol sekaligus). Statistik dibandingkan dengan batas I(0) dan I(1) hasil simulasi untuk panjang data dan lag model (kasus III: konstanta bebas, tanpa tren).
Bila uji batas menunjukkan hubungan jangka panjang ada, koefisien jangka panjang dihitung dari rasio koefisien level (metode delta untuk galat baku), dan model ARDL yang sama ditulis ulang dalam bentuk koreksi galat (ECM) untuk melihat kecepatan penyesuaian.
koefisien jangka panjang = −(koefisien X(-1)) ÷ (koefisien y(-1))
| Ukuran | Ambang batas | Rujukan |
|---|---|---|
| Statistik F uji batas | > batas atas I(1) 5% → ada hubungan jangka panjang; < batas bawah I(0) 5% → tidak ada; di antaranya tidak konklusif | Pesaran, Shin & Smith (2001) |
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326.
- Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1999). An autoregressive distributed-lag modelling approach to cointegration analysis. In Econometrics and economic theory in the 20th century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium (pp. 371–413). Cambridge University Press.
- Narayan, P. K. (2005). The saving and investment nexus for China: Evidence from cointegration tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990.
- Enders, W. (2015). Applied econometric time series (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355.
Pesaran, Shin & Smith (2001)
Contoh hasil
Contoh hasil dengan data fiktif untuk metode ini sedang disiapkan.
Ingin mencoba dengan data Anda?
Hasilnya disertai tabel, grafik, narasi, dan penjelasan prosesnya.